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天天头条：上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20220810

时间：2022-08-10 17:56:14 来源：上海清算所估值资讯发布者：DN032

市场动态

【宏观经济】今日公布数据显示：中国7月CPI同比增长2.7%，预期为2.9%，前值为2.5%。中国7月PPI同比增长4.2%，预期为4.9%，前值为6.1%。

(资料图)

【公开市场】今日央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.1%。因今日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

【资金面】今日资金面整体保持稳定。今日Shibor 1M、3M、6M、9M、1Y有下降趋势，分别下降1.3bp、1bp、1.3bp、1.4bp、0.9bp；Shibor O/N、1W、2W有上升趋势，分别上升5bp、2.1bp、0.9bp。

【国债期货】今日5年期国债期货主力合约收盘价为101.835，下跌0.02%；10年期国债期货主力合约收盘价为101.14，下跌0.01%。

债券收益率曲线分析

今日利率债市场收益率整体涨跌互现。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为1.91%、2.46%、2.63%、2.89%、2.91%、3.2%、3.32%，变动幅度分别为+3bp、+2bp、+1bp、-1bp、0bp、0bp、0bp。

今日信用债市场收益率整体略有上涨。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.07%、2.65%、3.03%、3.27%、3.58%、3.83%，变动幅度分别为+1bp、+1bp、+2bp、0bp、+1bp、+1bp。

今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为1.33%、1.5%、1.79%、1.93%、2%，变动幅度分别为+8bp、-4bp、+5bp、-2bp、-2bp。

债券指数分析

今日债券市场指数变化比较平稳，其中银行间信用债综合指数小幅下跌，总收益指数下跌0.02%，收于140.38点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.28，平均到期收益率为2.61%。

附：

（文章来源：上海清算所估值资讯）