债市重大事件

PART1.

每日要闻

(资料图片)

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.11月16日，交易商协会官网消息，为加强货币经纪业务规范，促进银行间市场高质量发展，在中国人民银行指导下，中国银行间市场交易商协会修订形成《银行间市场货币经纪业务自律指引》，经交易商协会第四届理事会第六次会议审议通过，现予以发布，自2023年1月1日起施行。《自律指引》提出，经纪商应建立完善的业务内部控制和风险管理体系，根据所从事业务的性质、规模和复杂程度，建立并有效实施覆盖全业务环节的内部控制制度、风险管理制度和业务信息系统，对业务实现全流程监督。(信息来源：第一财经)

2.财政部数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。其中，中央一般公共预算收入80005亿元，扣除留抵退税因素后增长4.8%，按自然口径计算下降5.5%；地方一般公共预算本级收入93392亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3.6%。全国税收收入142579亿元，扣除留抵退税因素后增长2.4%，按自然口径计算下降8.9%；非税收入30818亿元，比上年同期增长23.2%。(信息来源：财联社)

PART2。

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

PART3.

取消发行或推迟发行事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年11月16日人民银行以利率招标方式开展了710亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，11月16日有80亿7天期逆回购到期， 市场净投放量630亿元。

未来5个交易日，共有2690亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(11月17日)

PART1.

发行与到期预告

11月17日预计共发行债券46只，发行额708.2亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共330.0亿；地方政府债发行5只，共32.7亿。

在信用债方面，金融机构债发行4只，共110.0亿；短融发行11只，共104.4亿；中票发行10只，共64.0亿；公司债4只，发行额30.0亿；企业债1只，共7.6亿；资产支持证券发行4只，共21.6亿。

可转债发行2只，共7.9亿。

各类型债券发行只数占比情况

11月17日到期债券共207只，到期额1853.16亿元。其中，赎回债券6只，到期额67.0亿；到期偿付债券201只，到期额1786.16亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月17日，预计海南将发行地方政府债5只，发行额32.7亿，均为专项债券。

【同业存单】

同业存单方面，11月17日计划发行387.4亿，到期1307.4亿，发行额前五分别是：22江苏银行CD191、22交通银行CD237、22建设银行CD183、22农业银行CD104、22宁波银行CD323。

其中，1M发行债券17只，共133.9亿；3M发行债券18只，共108.9亿；6M发行债券16只，共33.5亿；9M发行债券10只，共79.7亿；1Y发行债券19只，共31.4亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券49只，共297.6亿；发行主体评级为AA+的发行债券20只，共43.5亿；发行主体评级为AA-的发行债券4只，共5.0亿；发行主体评级为AA的发行债券6只，共9.5亿。

【非金信用债】

11月17日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)30只，共227.6亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(11月16日)

截至11月16日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8300%，上行1.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0000%，上行1.75BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.270，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.925，跌0.31%；2年期国债期货主力合约收盘报100.760，跌0.23%。

信用债方面，截至11月16日17:30，交易所成交量前三的债券为：22兴城Y3、22世园01、20招资01；交易所涨幅前三的债券为：21张经D2、20世茂G1、16临投01。

货币市场与收益率曲线(11月16日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

11月16日，中债10年国债收益率报2.8329%，上行1.74BP；11月15日美国十年国债收益率报3.8000%，下行8.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.2531%，上行5.07BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.3129%，上行6.84BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月21日：LPR公布日。

2.11月23日：新西兰联储议息会议。

3.11月27日：工业企业利润数据。

可转债打新