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股票期权日报

时间：2022-06-06 13:07:49 来源：华泰期货 发布者：DN032

市场分析

6月2日，三大指数全天震荡走强延续反弹，创业板指领涨。科创板个股今日大爆发，科创50 指数涨近5%，近40 只科创板个股涨超10%。汽车产业链个股走强，汽车零部件概念股掀涨停潮。此外，浙江建投、粤传媒等大跌高位股尾盘拉升巨幅震荡。下跌方面，昨日大涨的互联网彩票概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900 只个股上涨，个股继续活跃，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8917 亿，较上个交易日放量64 亿。板块方面，科创板次新、半导体、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前，互联网彩票、煤炭、油气、港口等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.67%，创业板指涨1.21%。北向资金全天净买入31.83 亿元，其中沪股通净买入20.84 亿元，深股通净买入10.99 亿元。

期权分析

1.成交量方面，50ETF 期权成交量为138 万张，沪市300ETF 期权成交量为147 万张，深市300ETF 期权成交量为21 万张。

2.PCR 方面，50ETF 期权报1.13，处于近期较高位置；沪市300ETF 期权报1.01，处于近期较低位置；深市300ETF 期权报1.20，处于近期较高位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF 期权为20.01%，处于近期中等位置；沪市300ETF 期权为17.19%，处于近期中等位置；深市300ETF 期权为17.91%，处于近期中等位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF 期权为19.48%，沪市300ETF 期权为19.99%，深市300ETF 期权为20.26%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF 微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF 期权最低点处于102%价位，深市300ETF 期权最低点处于102%价位。

6.VIX 方面，最新价报30.75 点，处于近期较高位置。

（文章来源：华泰期货）

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