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焦点速读：债市量化交易9月19日看点：资金面延续收敛 市场交易清淡

时间：2022-09-19 19:52:12 来源：财联社 发布者：DN032


(资料图片仅供参考)

量化看点基本面：资金面延续收敛

1、货币市场：资金面延续收敛，周一(9月19日)Shibor全线上行，隔夜品种上行11.6bp报1.41%。国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%。银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.4836%，涨13.36个基点；FR007报1.70%，涨7个基点；FR014报1.65%，涨5个基点。银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.41%，涨11个基点；FDR007报1.68%，涨8个基点；FDR014报1.65%，涨10个基点。 一级存单方面，今日1Y期国股报在2.00%位置，6 M期国股报在1.90%位置。二级存单方面，10月到期国股成交在1.64 %位置，明年9月到期国股成交在1.99%附近。

2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月19日以利率招标方式开展了20亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日无逆回购到期，因此当日净投放120亿元。这是央行1月末以来再次重启14天期逆回购操作。

3、债券市场：国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.03%。现券方面，银行间利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:40,10年期国债活跃券220010收益率上行0.15bp报2.6725%，5年期国债活跃券220016收益率下行0.5bp报2.445%，10年期国开活跃券220210收益率下行1bp报2.875%。

4、利率债招标：

量化交易看点利率债：无

量化交易看点上周热点利率债回顾：220402.IB、220408.IB

RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

（文章来源：财联社）

标签： 量化交易

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