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【独家】股指期货罕见升水 量化中性策略迎利好

时间：2022-10-18 09:43:25 来源：南方财经网 发布者：DN032


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近期，量化中性策略对冲成本下降，引发市场关注。Choice数据显示，上周沪深300股指期货主力合约罕见出现升水，中证500股指期货主力合约10月以来也频繁出现升水。据悉，由于股指期货长期贴水，量化中性策略成本高企，去年业绩表现不佳。此次两大股指期货罕见升水，意味着该策略对冲成本将下降，有望直接增厚收益率，因此部分量化私募已打开中性策略基金申购，并推进相关新产品的发行。业内人士表示，短期来看，量化中性策略迎来了较为有利的市场环境。对于投资人而言，看到短期利好的同时，还须关注中性策略的中长期配置价值，结合自身风险偏好作出决定。(上海证券报)

（文章来源：南方财经网）

标签： 股指期货 主力合约

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