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进一步发展信用衍生品市场 银行间市场信用违约互换指数交易清算指引发布

时间：2021-04-09 16:55:09 来源：经济参考报 发布者：DN032

4月8日，全国银行间同业拆借中心(以下简称“交易中心”)与银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)联合发布《银行间市场信用违约互换指数交易清算指引(试行)》(以下简称《指数交易清算指引》)，于当日起推出信用违约互换指数(以下简称“CDS指数”)交易、清算业务，以进一步发展信用衍生品市场，更好发挥信用衍生品风险管理作用。

CDS指数是指CDS指数编制管理机构根据一篮子参考实体相关信息编制的单名信用违约互换等产品的集合，属于信用风险缓释工具。根据《指数交易清算指引》，交易中心提供CDS指数报价、交易、交易确认、估值及交易存续期管理服务，组织市场参与者开展CDS指数报价和交易，履行市场日常监测和统计职责。上海清算所提供CDS指数清算相关服务，包括初期组织市场参与者开展CDS指数逐笔清算，涵盖信用事件清算结算、为CDS指数合约提供参考估值服务及存续期管理等服务;未来将根据市场发展情况适时推出CDS指数集中清算服务。

近日国泰君安证券与招商银行、上海银行、中金公司、东方证券、晋商信用增进等机构，以及银叶投资和明毅投资管理的产品完成中国市场首批CDS指数交易，标的指数为“中国外汇交易中心-上海清算所-国泰君安高等级CDS指数”(“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”)，指数版本号为S4V1。上述交易在中国外汇交易中心前台达成，并通过上海清算所进行逐笔清算。

标签： 信用衍生 违约互换

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