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交投活跃度有所降温

时间：2023-08-10 08:45:31 来源：期货日报 发布者：DN032


【资料图】

8月9日，两市延续弱势，各品种期权标的也全线收跌。

盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度下降，而持仓量增加。当日期权总持仓2678455张，较前一交易日增加58632张。其中，认购合约持仓1507388张，较前一交易日增加59312张；认沽合约持仓1171067张，较前一交易日减少680张。持仓量PCR为0.7769，较前一交易日下降0.0323。同时，全市场合计成交1253786张，较前一交易日减少521176张。其中，认购合约成交712758张，较前一交易日减少285228张；认沽合约成交541028张，较前一交易日减少235948张。成交量PCR为0.7591，较前一交易日下降0.0195。

其余期权品种成交活跃度几乎全部下降。其中，沪300ETF期权成交量为851012张，持仓量为1888388张，成交额为4.929亿元；500ETF期权成交量为364712张，持仓量为825991张，成交额为2.344亿元；深100ETF期权成交量为66760张，持仓量为189892张，成交额为0.348亿元；深300ETF期权成交量为180124张，持仓量为330055张，成交额为1.082亿元；深500ETF期权成交量为129432张，持仓量为210326张，成交额为1.174亿元；上证50股指期权成交量为39967张，持仓量为119027张，成交额为1.308亿元；沪深300股指期权成交量为77722张，持仓量为232829张，成交额为3.422亿元；中证1000股指期权成交量为48836张，持仓量为119008张，成交额为2.889亿元。

当前各品种期权隐含波动率整体小幅反弹，但仍处于历史低位，合成标的几近收平。数据显示，50ETF期权加权隐含波动率为0.1836，300ETF期权加权隐含波动率为0.1708，500ETF期权加权隐含波动率为0.1496，深100ETF期权加权隐含波动率为0.1759，深300ETF期权加权隐含波动率为0.1756，深500ETF期权加权隐含波动率为0.1494，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1968，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1787，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.1563。

操作上，两市大幅缩量，市场再度走弱，做多投资者等待更多政策信号落地，勿追涨。此外，各标的日内波动较大，短线可做多Gamma。中长期来看，下方空间有限，但单边大幅上涨概率较小，建议构建备兑策略，以增厚利润为主，或者卖出看跌期权，进行战略性建仓。（作者单位：方正中期期货）

（文章来源：期货日报）

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